مشکلات اطلاعاتی در قیمت گذاری بیمه

مشکلات قیمت گذاری بیمه

شرکت های بیمه در محیطی همراه با مشکلات اطلاعاتی ذاتی عمل می کنند. علت آن است که گرچه فرض بر این است که قرارداد بیمه با «حد اعلای حسن نیت» منعقد می شود، این موسسات از تفکیک افراد بر اساس احتمالات مربوط به خسارت آن ها ناتوان هستند. مشکل به وجود اطلاعات نامتقارن بین بیمه گر و بیمه گذار مربوط می شود. بیمه گذار کاملا از نوع رفتار خود آگاه است، لذا اگر احتمال تحقق خسارت او بیش از میانگین خسارت گروه متقاضی بیمه باشد، تمایل بیشتری به بیمه شدن نشان خواهد داد. در این حالت اگر بیمه گر نتواند به درستی ریسک بیمه شونده را تشخیص دهد، با خسارتی بیشتر از آن چه که انتظار داشته رو به رو می شود.

مدل خسارت های محتمل در قیمت گذاری بیمه

یک مدل خیلی ساده دو حالتی خسارت محتمل در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است. شخصی را در نظر بگیرید که ثروت اولیه او در نقطه E قرار دارد. در این صورت اگر خسارتی رخ ندهد، ثروت او W و در صورت تحقق خسارت، W-L خواهد بود. هر نقطه روی خط ۴۵ درجه، نشان دهنده حالت اطمینان است. سطح ثروت برای هر دو حالت، یکسان است و منطبق است بر یک قرارداد بیمه ای که از نظر آکچوئری منصفانه است.

نمودار ۱ . بیمه بهینه با اطلاعات کامل

نمودار 1

 

فرض کنید دو گروه از نظر احتمال ریسک با خسارت یکسان L رو به رو هستند. احتمال خسارت برای گروه پرریسک P(H) و برای گروه کم ریسک P(L) است. اگر تابع مطلوبیت ریسک گریزی برای افراد UH  و UL   باشد، در قیمتی که از نظر آکچوئری منصفانه باشد، همه آن ها خود را به طور کامل بیمه می کنند. یک فرد وقتی که با یک قیمت بالاتر از قیمت منصفانه رو به رو می شود، خود را به صورت جزئی بیمه می کند. در این حالت، شخص در طرف راست خط اطمینان قرار می گیرد. اطلاعات نامتقارن هنگامی وجود دارد که موسسه بیمه نتواند افراد پر ریسک را از کم ریسک تشخیص دهد و یا هزینه تشخیص برایش به نحو ممانعت کننده ای زیاد باشد و افراد دارای ریسک بالا، بیمه را در قیمت ریسک پایین بخرند. در این مورد، نتیجه این است که یک تعادل بازار با قراردادهای aH  و aL  به نسبت افراد پر ریسک در بازار بستگی دارد.

اگر یک بیمه گر پیشنهاد دهنده قرارداد بیمه ای باشد که با خط قیمت بیمه افراد با ریسک بالا قیمت گذاری شده باشد، در آن صورت، افراد با ریسک پایین با درخواست یک قرارداد ɣ در برگیرنده یک کاستنی، مشخصه خود را (داشتن ریسک پایین) علامت خواهند داد. با وجود این، یک قرارداد جمعی ß وجود دارد که با یک کاستنی ثابت پیشنهاد می شود و بر اساس خط قیمت منصفانه بازار EF (با فرض یک نسبت کم از افراد پر ریسک) که برای هر دو گروه جذاب خواهد بود، قیمت گذاری شده است. در نمودار شماره ۲ مشاهده می شود که منحنی های بی تفاوتی هر دو گروه پر ریسک و کم ریسک از نقطه ß می گذرند.

نمودار  ۲ . تعادل جمعی به همراه کاستنی

نمودار 2

اگر یک تعادل جمعی وجود داشته باشد، در عمل گروه کم ریسک، به گروه پر ریسک یارانه می دهد، چون که هر دو گروه بیمه را در قیمت یکسان خریداری می کنند. به علاوه از نظر بیمه گر ، پیشنهاد قراردادهای شامل کاستنی همواره بهینه خواهد بود. چنین نقطه تعادلی (تعادل ویلسون) فقط در صورتی به وجود می آید که  موسسات بیمه موجود در بازار، با ارائه قرارداد ʎ که با قیمت باب طبع گروه کم ریسک قیمت گذاری شده باشد، موافق نباشند. چنین قراردادی افراد کم ریسک را جذب می کند (نقطه روی منحنی مطلوبیت بالاتر قرار دارد) و موسسه بیمه پیشنهاد دهنده قرارداد ß به این دلیل که این قرارداد فقط به افراد پر ریسک خدمت ارائه می کند، خسارت خواهد دید. در نهایت، رقابت قیمت، باعث جایگزینی قرارداد ß با قرارداد ʎ می شود و تمام قراردادهای بازار، غیر سود آور خواهند شد.

راه حل مشکل کجاست؟

در نتیجه برای داشتن تعادل در بازار بیمه، باید چندین نقطه تعادل جداگانه وجود داشته باشد؛ به طوری که در آن ها برای انواع مختلف ریسک، قراردادهای متفادتی به وجود آید. همانطور که در نمودار ۳ مشخص است، CL  و CH  مربوط به دو نقطه تعادل جداگانه هستند. افراد پر ریسک در نقطه تعادل CH  پوشش کامل بیمه ای  می خرند (CH  روی خط ۴۵ درجه) ولی افراد کم ریسک در نقطه CL  صرفا پوشش جزئی بیمه خریداری می کنند. در این نقطه امکان بهبود وضعیت رفاهی همه افراد در هر طبقه از ریسک وجود ندارد.

نمودار ۳ .

نمودار 3

 

منبع: مبانی نظری و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، همتی و دهفانی؛ پژوهشکده بیمه مرکزی، تهران، ۱۳۸۸

برچسب ها:
پیام بگذارید