اندازه گیری ریسک صدور بیمه نامه زندگی و غیر زندگی

ریسک صدور بیمه های زندگی و غیر زندگی

ریسک صدور بیمه نامه زندگی و غیر زندگی شامل سه دسته اصلی است:

  1. ریسک محاسبه اشتباه حق بیمه (ریسک صدور معمول حق بیمه ای)
  2. ریسک ناکافی بودن ذخایر فنی (ذخایر خسارت معوق) (ریسک صدور معمول بیمه ای)
  3. ریسک حوادث فاجعه آمیز هر رشته بیمه ای

در این مقاله قصد داریم اندازه گیری ریسک صدور معمول حق بیمه را بررسی کنیم.

اندازه گیری ریسک صدور معمول حق بیمه

اندازه گیری ریسک صدور بیمه های غیرزندگی

برای اندازه گیری سرمایه مورد نیاز (سرمایه اقتصادی) هر رشته بیمه، میانگین و واریانس ضریب خسارت هر رشته بیمه لحاظ می شوند. رویکرد محاسبه این ضریب در این مقاله رویکرد IAA است. علت استفاده از این رویکرد، همانطور که پیش تر گفته شد، این است که در این رویکرد مشابه با رویکرد مدل توانگری سوییس SST  (Gisler, 2009)، نا اطمینانی و خطای پارامترهای شدت و فراوانی خسارات رشته های بیمه مختلف لحاظ می شوند. این موضوع در خصوص شرکت های بیمه ناهمگن و رشته های بیمه ای ناهمگن بیمه ای بسیار مهم است.

بدین منظور اولا با فرض این که فرایند تعداد رخداد خسارت هر رشته در صنعت از توزیع پواسون ناهمگن آمیخته تبعیت می کند، میانگین ضریب خسارت را با توجه به متغیر زمان (به علت تغییر پارامتر شدت توزیع فراوانی و تعداد خسارت سالیانه در طول زمان) پیش بینی می نماییم. ثانیا برای برآورد واریانس ضرایب خسارت هر رشته بیمه، اقدام به برآورد پارامتر های b، c بر اساس روش گیسلر (۲۰۰۹) و میرز و اسشینکر (۱۹۸۴) می نماییم.

نکته: همان طور که پیش تر ذکر شد، با فرض اینکه هر سال را با اندیس t نمایش دهیم، برای محاسبه ریسک عدم کفایت ذخایر، طبق QIS2 و بالاتر استاندارد توانگری II بایستی خسارت واقع شده به دو گروه خسارات واقع شده با زمان صدور در سال های قبل از t  (ریسک عدم کفایت ذخایر) و خسارات واقع شده مربوط به بیمه نامه های صادره در سال t (یسک حق بیمه) تفکیک شوند. در اینجا به علت عدم تفکیک آمار خسارات واقع شده کل به دو گروه فوق، محاسبه جداگانه دو ریسک فوق امکان پذیر نیست. لیکن چه در آیین نامه ۶۹و چه در محاسبات جدول، ضرایب ریسک برآورد شده شامل هم ریسک حق بیمه و هم ریسک عدم کفایت ذخایر است (مجموعاً ریسک صدور معمول بیمه ای).

اندازه گیری ضریب ریسک صدور بیمه های زندگی

در این پژوهش دو نوع ریسک برای بیمه های زندگی متصور بوده است. نوع اول: ریسک نوسان مرگ و میر و نوع دوم ریسک به علت بازخرید (به علت فسخ یا اتمام دوره بیمه نامه).

برآورد ریسک نوسان مرگ و میر بیمه های زندگی

برای برآورد ریسک نوسان مرگ و میر از نرخ مرگ و میر انتظاری کشور در سال ۱۳۹۱ منتشره از سوی مرکز آمار ایران استفاده شده است. نرخ مرگ و میر انتظاری برای رده سنی ۱۰-۶۵  سال در این سال برابر با ۰٫۰۰۱۹۶ بوده است. بنابراین یک شرکت بیمه می تواند میزان سرمایه الزامی و ریسک خود را از رابطه زیر (طبق رویکرد IAA) برآورد کند:

ریسک بیمه زندگی

که CRMort ، FRMort ، EP و N به ترتیب سرمایه الزامی ریسک مرگ و میر، ضریب ریسک مرگ و میر، حق بیمه عاید شده بیمه های زندگی و تعداد افراد تحت پوشش بیمه های زندگی شرکت بیمه مورد نظر هستند.

برآورد ریسک بازخرید بیمه های زندگی

در همه روش های ارائه شده توسط استانداردهای مختلف برای محاسبه این ریسک به نرخ های فسخ نیاز است. می توان رابطه فوق را با قراردادن برآوردهایی پارامتر به صورت ساده تر نیز بیان کرد. در این مثال، برای برآورد پارامتر P از نسبت تعداد بازخرید و تعداد بیمه نامه های در جریان  طی ۶ سال اخبر صنعت بیمه کشور، استفاده شده است.

برای برآورد r نیز با توجه به اینکه در رویکرد IAA از آن به عنوان نرخ بهره بدون ریسک یاد می شود، ما از نرخ بهره بلند مدت ۵ ساله بانکی (r=22%) استفاده می کنیم. علت این است که نزیدک ترین سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیمه های زندگی سپرده های بلند مدت بانکی هستند. لازم به ذکر است که توانگری II و IAA نرخ بهره سواپ ۱۰ ساله را پیشنهاد می نمایند (Sandstorm, 2007). با فرض این که N تعداد بیمه نامه های جاری و NU نیز برابر با تفاضل ارزش بازخرید بیمه نامه باشند و همچنین از تنزیل ذخیره ریاضی با نرخ بهره ۲۲% استفاده نماییم، خواهیم داشت:

ریسک بیمه زندگی و غیرزندگی

 

منبع: مدل آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آیین نامه ۶۹ شورای عالی بیمه)، بهنام شهریار، ۱۳۹۵

برچسب ها:
پیام بگذارید